企业脆弱性指数

CRI的企业脆弱性指数CVI (Corporate Vulnerability Index) 衡量描述某个特定地区、经济体和特殊投资组合的信用风险程度。CVI基于三种方法从不同的角度描述一个组别中企业的整体脆弱程度。

简单平均CVI是一个组别中所有个体PD(违约概率)的平均值。这个指数侧重衡量暴露于风险下企业的个数。 市值加权CVI使用企业市值作为权重计算一个组别中所有企业个体PD的加权平均值。这个指数将企业的规模考虑在内。 尾端CVI是一个组别中风险最高的第五百分位的PD。它也可以被理解成最高的10% 的PD中的中位数。这个指数着重描述一个组别中较脆弱企业的风险指数。

CRI目前发布25个组别的CVI,并对预测进行每日更新。除此网站之外,用户还可以从 彭博客户端(代码:RMII)和CBonds (http://em.cbonds.com/pages/rmi) 网站查看数据。

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注释